在哪里看期货的波动率_在哪里看期货的最新信息

日债期货波动率创年内新高 日央行政策动向成市场焦点在日本央行下周召开政策会议之前,日本债券市场的不确定性达到了今年以来的最高水平。截至周四,日本十年期国债期货隐含波动率升至4.489%,为去年12月以来的最高水平。本文源自金融界AI电报

期货波动原理

期货的波动率指标

芝加哥期权交易所报告计划推出波动率指数期货期权芝加哥期权交易所(CBOE)报告计划推出波动率指数期货期权。

商品期货波动率

什么是期货波动率

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芝加哥期权交易所(CBOE)报告计划推出波动率指数期货期权钛媒体App 8月7日消息,芝加哥期权交易所(CBOE)报告计划推出波动率指数期货期权。

期货波动率交易策略

期货波动率怎么算

中信建投期货:商品市场波动率升至 97.9%,多策略表现分化【商品市场波动率上升,多周期趋势、反转策略表现各异】目前商品市场波动率处于97.9%年内历史分位点,南华工业品、金属指数波动率上升,农产品、能化指数波动率有升有降。上周趋势>反转,短中长周期趋势周净值变动-0.24%/0.48%/0.44%,60 日反转策略周净值变动-0.9%。上月反说完了。

期货价格波动率怎么算

期货波动率低

做空波动率指数VIX期货ETF跌幅高达26%受美国股市暴跌影响,做空波动率指数VIX期货ETF当日跌幅高达26%。本文源自金融界AI电报

受美国股市暴跌影响,做空波动率指数VIX期货ETF当日跌幅高达26%钛媒体App 8月5日消息,受美国股市暴跌影响,做空波动率指数VIX期货ETF当日跌幅高达26%。

永安期货:隐波指数与历史波动率解析【永安期货期权总部相关信息】金融期权隐含波动率指数反映30 日隐波走势,商品期权隐含波动率指数通过主力月平值期权上下两档隐波加权所得,反映主力合约的隐波变化趋势。隐波指数与历史波动率的差值,差值越大反映隐波相对历史波动率越高,差值越小代表隐波相对历史波动率越说完了。

中证1000指数涨2.2%,股指期权波动率降,国债期货震荡,市场谨慎关注...MO波动率下降概率较大,50和300相关品种波动率小幅下调。从绝对值和历史分位来看,沪市500ETF期权和MO波动率仍有下降空间。期权市场情绪保持中性,单边交易热度不高。操作建议以对冲防御和中性卖权收获时间价值为主。国债期货市场震荡格局未改,央行继续开展逆回购操作。..

不锈钢:原料价格坚挺,期货宽幅震荡【不锈钢期货合约SS2409 开盘,宏观情绪降温,原料价格坚挺】6 月3 日,不锈钢合约SS2409 开盘价为14640 元/吨。宏观情绪降温,不锈钢原料价格持续坚挺,资金扰动下期货波动率放大。据SMM,当日早间304 冷轧无锡地区报14600-14700 元/吨,304 热轧无锡地区报13600-13700 元等我继续说。

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锰硅:做空 9 月合约期权波动率,化工类做多 9 月期权波动率短期内可做空锰硅期权波动率,做多化工类品种波动率。当前锰硅期货波动较大,VIX 接近40,相对溢价较高,MA60 位于27,长期有均值回归空间,做空时需考虑方向敞口对冲及流动性。上半年行情集中在有色金属类,化工类期权波动率均位于底部,向下空间较小,可尝试做多远月期权波动率,但还有呢?

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